Як ми рахуємо

Три шари зважено об'єднуються в один зведений показник 0–100 з вагами Якість 25% · Оцінка 25% · Зростання 20% · Прогноз 15% · Здоров'я 15%. Коли Прогноз недоступний — нова IPO, тонке покриття аналітиків — повертаємось до 4-осного балансу, а ваги решти осей пропорційно зростають. На сторінці тікера зведений показник відображається як відносний ранг у секторі — у розгорнутому режимі додатково показується приблизний діапазон; у стислому режимі — числове значення. Висновок робить інвестор, метод лише описує стан сигналів.

• Академічна база

  Оригінальна логіка фундаментальної якості валідована на глибоко недооцінених компаніях малої та середньої капіталізації. Застосування до компаній зростання й мегакапіталізацій — поза периметром тих перевірок.

• Сигнали з минулого

  Основа зведеного показника будується на історичних звітах. Опційний шар «Прогноз» додає прогнозний вимір, але жоден його сигнал не є передбаченням ціни.

• Фінансовий сектор

  Класичні оціночні мультиплікатори й метрики боргу для банків, страхових і брокерів працюють інакше. Сторінка попереджає, коли тікер належить до Financials або Real Estate.

• Виживання у медіанах сектору

  Медіани сектору рахуються з поточного зрізу S&P 500. Делістнуті чи поглинуті компанії у вибірку не повертаються — це обмеження ретроспективних порівнянь.

• Один тікер — це не статистика

  Хронологія класифікацій показує, як метод читав компанію в окремих минулих кварталах. Це ілюстрація логіки, а не повна валідація: дані обмежені, транзакційних витрат не враховано.

• Часткові дані

  Якщо у провайдерів чогось немає, ми показуємо те, що обчислюється, і явно позначаємо відсутні значення. Жодних вигаданих заповнень.

• Оптимістичний зсув аналітиків

  Коли увімкнено Прогноз, частина під-сигналів походить з оцінок аналітиків, які у літературі мають оптимістичний зсув приблизно 5–15%. Саме тому фактична динаміка EPS зі звітів SEC — окремий під-сигнал для перехресної звірки.

• Вибірка для осі Прогноз

  Перцентильні ранги Прогнозу потребують достатньої кількості валідних аналогів у секторі. Для тонких секторів відповідний ранг показує «—» навіть після повного оновлення даних.

• Хронологія класифікацій без осі Прогноз

  Поквартальна хронологія класифікацій будується на трьох вимірах: якість фундаменту, оцінка й зростання. Вимір Прогнозу в архіві відсутній — для нього потрібен консенсус аналітиків на минулий квартал, а ми не зберігаємо ретроспективних оцінок. Це чесне обмеження архіву, а не помилка.

• Перевірка бектестом

  Ми перевіряємо метод бектестом — чи відбирає він акції з кращою майбутньою дохідністю проти ринку. Станом на останній прогін статистично значущої переваги у відборі не виявлено; в окремих прогонах зв'язок був навіть від'ємним. Тому вердикт лишається класифікацією. Заяву про передбачувану дохідність додамо лише коли бектест покаже стійку перевагу.

P/E (TTM)

Відношення ціни акції до прибутку за останні 12 місяців. Дорого це чи дешево — залежить від сектору.

F-Score

Зведений бал 0–9 за дев'ятьма перевірками балансу та прибутковості. Високе число — стабільніший фінансовий профіль.

FCF

Вільний грошовий потік: гроші, що залишаються після операційних і капітальних витрат.

EBITDA

Прибуток до вирахування процентів, податків і амортизації. Швидкий показник операційної генерації грошей.

Медіана сектору

Серединне значення метрики серед компаній того ж сектору. Орієнтир «дорого чи дешево» в контексті галузі.

Зведений показник

Зведений 0–100 ранг тікера, що об'єднує п'ять осей: Якість 25% · Оцінка 25% · Зростання 20% · Прогноз 15% · Здоров'я 15%. Коли Прогноз недоступний — 4-осний резерв із пропорційним перерозподілом. Відображається як відносний ранг у секторі; у розгорнутому режимі додатково показується приблизний діапазон.

Перспектива / збіжність сигналів

Чи всі активні виміри сходяться в один напрямок. Описує стан сигналів, не дає вказівок.

Forward P/E

Відношення поточної ціни до прогнозного EPS аналітиків на наступний фіскальний рік. Не враховує оптимістичного зсуву аналітиків.

PEG

Forward P/E, поділений на прогнозний темп зростання EPS. Менше 1,0 — зростання «оплачує» оцінку; понад 2,0 — компанія цінується значно вище за прогнозний темп.

Beat Rate (8Q)

Частка з останніх 8 кварталів, у яких компанія перевищила прогноз EPS, зважена за давністю і за величиною перевищення.

EPS CAGR (3-річна)

Середньорічний темп зростання реалізованого розбавленого EPS за 3 роки з річних 10-K звітів. Тверда цифра з SEC, не думка.

Це автоматичний аналіз на основі публічних фінансових даних. Матеріали є загальною інформаційно-аналітичною довідкою і не враховують ваші інвестиційні цілі, фінансовий стан, горизонт інвестування чи толерантність до ризику. Аналіз не є інвестиційною порадою і не замінює персональну консультацію. Він поєднує історичні звіти компанії й консенсусні сигнали аналітиків, але не враховує якість менеджменту, конкурентні переваги, регуляторні новини чи геополітичні ризики. F-Score відображає минулу фінансову поведінку, а не прогноз майбутнього; консенсусні сигнали мають задокументований оптимістичний зсув і використовуються як стрес-тест. Будь-яке інвестиційне рішення лишається за вами; Сервіс PlainTicker не несе відповідальності за його наслідки. Якщо сума суттєва для вашого фінансового стану, спершу зверніться до ліцензованого фінансового радника. Дія-класифікація (Кандидат на придбання / Тримати / Уникати) — це вихід правила методу, не персональна порада і не прогноз ціни; перевірка методу бектестом станом на останній прогін не виявила статистично значущої переваги у відборі, а в окремих прогонах зв'язок був від'ємним.