Метод-портфоліо · v0b.1

Портфоліо відстежує позиції лише для тікерів з публічним вердиктом «Кандидат на придбання» — той самий вердикт, що відображається на сторінці /uk/[тікер].

Умови вердикту (усі повинні виконуватись одночасно):

• Якість пройдена — бізнес демонструє стабільну рентабельність і фінансову міцність відповідно до осі «якість» методу.
• Зростання пройдено — EPS і виручка з SEC-звітності зростають відповідно до осі «зростання» методу.
• Composite ≥ 70 — зважений композит методу (вартість 30 · зростання 30 · якість 20 · здоров'я 20) не нижче 70 з 100.

Не вужчий фільтр. Не довільний топ-N. Вхід/вихід визначає виключно цей вердикт, без ручного відбору.

Уточнення (2026-06-19): ваги композиту наведено для активної 4-вісної формули — вісь «прогноз» (forward) у проді вимкнена. Текст вирівняно з кодом, що реально виконується; попередня редакція помилково описувала ще не ввімкнену 5-вісну версію.

• Equal-weight, фіксований слот. Кожна позиція займає рівно $1250 стартового капіталу. Загалом 8 слотів.
• Cap: не більше 8 одночасно відкритих позицій. Якщо кандидатів більше ніж вільних слотів — пріоритет за composite (спадання); нічия — за тікером (зростання алфавіту); решта у черзі.
• Ціна входу / виходу. Заповнення за ціною закриття сесії, що першою бачить сигнал. Жодного look-ahead: ціна фіксується після сигналу, не до.
• Без дискреції. Жодних ручних відхилень від правила: коли вердикт змінюється — позиція закривається; коли зʼявляється — відкривається.
• Flapping без дебаунсу. Зміна вердикту BUY ↔ не-BUY сприймається відразу, без «витримки». Часті коливання відображаються в журналі як є.
• Делістинг / відсутність ціни. Якщо тікер не має достовірної ринкової ціни 5 сесій поспіль, позиція закривається примусово за останньою доброю ціною.

Щодня ми публікуємо SHA-256 хеш поточного набору вердиктів + позицій + версії методу в публічний репозиторій: github.com/louraider/method-commits (append-only).

Цей хеш доводить: «ми опублікували цей набір у цю дату і не змінювали його відтоді».

Хеш не доводить незалежну відтворюваність відбору — відбір потребує нашого видобутку SEC-даних, медіан сектора і сигнальної логіки, які є власними. Хеш також не є доказом переваги над ринком.

«Перерахунок з публічних цін» стосується виключно кривої NAV за зафіксованими позиціями — для прозорості, а не предметом заяви про перевагу.